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要关闭建设银行的短信服务，您可以选择以下几种方法。
1、网上银行：
登录建设银行网上银行。
进入“客户服务”选项。
选择“短信通知”，再选择“取消服务”。
确认取消操作。
2、手机银行：
打开建设银行手机银行客户端。
点击页面左上角箭头所指的地方，找到并点击“消息”选项。
在“消息”页面选择“消息服务定制”。
选择储蓄账户短信通知选项并点击“关闭服务”，按照页面提示进行后续操作即可完成关闭短信服务。
3、电话客服：拨打建设银行客服电话95533，转人工服务，告知客服需要取消短信服务，提供必要信息以便客服进行验证，确认无误后进行关闭操作。
4、柜台办理：携带身份证和银行卡到建设银行柜台办理短信服务取消业务，告知工作人员需要取消短信服务，提供身份证和银行卡，工作人员会协助办理。
不同的办理方式可能会有不同的操作细节，请根据实际情况选择合适的方式进行操作，如有任何疑问或需要帮助，请及时联系建设银行客服人员。